Image of PREDIKSI VOLATILITAS KOMODITAS, INDEKS SAHAM DAN ASET-KRIPTO MENGGUNAKAN LOW-FREQUENCY DATA: MEMPERTIMBANGKAN GLOBAL FINANCIAL STRESS INDEX (GFSI) DAN GEOPOLITICAL RISK INDEX (GPR)

Text

PREDIKSI VOLATILITAS KOMODITAS, INDEKS SAHAM DAN ASET-KRIPTO MENGGUNAKAN LOW-FREQUENCY DATA: MEMPERTIMBANGKAN GLOBAL FINANCIAL STRESS INDEX (GFSI) DAN GEOPOLITICAL RISK INDEX (GPR)

Krisis keuangan global dan ketidakpastian geopolitik memiliki dampak yang signifikan terhadap volatilitas aset finansial, seperti saham, komoditas dan aset kripto. Kebangkrutan Lehman Brothers pada tahun 2008 memicu peningkatan volatilitas dan penurunan imbal hasil beberapa sektor pasar saham. Sementara itu, indeks geopolitik juga menunjukan ketegangan geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina yang dapat mempengarugi kestabilan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengabungkan variabel Global Financial Stress Index (GFSI) dan Geopolitical Risk (GPR) untuk mengembangkan model prediksi volatilitas dengan pendekatan Heterogeneous Autoregression (HAR) dan low-frequency data. Model ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam memprediksi volatilitas yang dapat digunakan untuk membantu manajemen risiko dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di tengah ketidakpastian global.

Availability
300075267526RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
-
Statement of Responsibility
Call Number
7526
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
x, 62 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
-
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
Volatility
Forecasting
HAR Model
Low-Frequency Data
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment