Text

ANALISIS PENGARUH SENTIMEN MEDIA TWITTER (X) TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM EMITEN DI BURSA EFEK INDONESIA

---

Abnormal return merupakan salah satu bukti dimana adanya perilaku irasional investor terhadap suatu informasi yang tidak terduga atau dramatis. Perilaku irasional investor ini dapat tergambar melalui bentuk sentimen yang berada di media sosial seperti Twitter (X). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sentimen pada media sosial Twitter (X) terhadap pengembalian harga saham. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebanyak 23.406 tweet pada 30 emiten saham IDX30 selama periode pengamatan Juli 2023 – Desember 2023. Data sekunder diolah menjadi sentimen dan dianalisis dengan kausalitas Granger untuk melihat kemampuan variabel sentiment polarity untuk melihat kemampuan prediktif variabel tersebut terhadap abnormal return saham IDX30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 30 emiten saham menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang signifikan antara sentiment polarity dan abnormal return dan 3 dari 8 emiten tersebut menyatakan bahwa sentiment polarity memiliki kemampuan prediktif terhadap abnormal return saham IDX30.

---

Availability

30007634

7634

RLC MM (Rak Tesis)

Available

Detail Information

Series Title

-

Statement of Responsibility

Farras Ghazyafi Elli

Call Number

7634

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2025

Collation

xi, 72 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

-

Edition

-

Subject(s)

Manajemen Keuangan
Tesis
Abnormal Return
Empirik
Investor Sentiment
Twitter (X)

Specific Detail Info

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment