Image of STRATEGI ALOKASI ASET ADAPTIF DENGAN PENDEKATAN BLACK-LITTERMAN DAN CARHART 4 FAKTOR DI PASAR SAHAM INDONESIA

Text

STRATEGI ALOKASI ASET ADAPTIF DENGAN PENDEKATAN BLACK-LITTERMAN DAN CARHART 4 FAKTOR DI PASAR SAHAM INDONESIA

Penelitian ini mengeksplorasi kerangka alokasi aset baru yang mengintegrasikan penilaian aset model Carhart dengan optimalisasi portofolio model Black-Litterman untuk memberikan rekomendasi keputusan manajemen portofolio. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah integrasi ini dapat menawarkan strategi pembentukan portofolio yang optimal untuk jangka waktu pendek, menengah dan panjang pada pasar saham Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia dari 2010 hingga 2024. Model ini kemudian dibandingkan dengan IHSG, CAPM, dan Model Mean-Variance yang diukur menggunakan Rasio Sharpe untuk membuktikan bahwa model dapat mengungguli pasar dan model-model tersebut. Model berbasis strategi ini menciptakan portofolio yang lebih optimal dan diharapkan memberikan wawasan berharga bagi literatur manajemen portofolio dan aplikasi yang lebih luas dalam praktik investasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengelolaan portofolio di pasar saham Indonesia dengan memberikan strategi alokasi aset yang lebih adaptif dan unggul.

Availability
300076457645RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
-
Statement of Responsibility
Call Number
7645
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
xiii, 121 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
-
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
Empirik
Asset Pricing
Portfolio Management
Black-Litterman Portfolio Model,
Mean-Variance Portfolio Model
Asset Allocation
Carhart Model
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment