Image of PENGARUH SENTIMEN AI TERHADAP RETURN SAHAM SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Text

PENGARUH SENTIMEN AI TERHADAP RETURN SAHAM SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sentimen kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terhadap return saham sektor perbankan di Indonesia. Sentimen AI diukur menggunakan Indeks AI (AI-SVI) yang dikembangkan dari data Google Trends berdasarkan lima kata kunci utama: Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Neural Network, dan Generative AI. Masing-masing kata kunci diberi bobot berdasarkan korelasi historis dengan return saham bank, sehingga indeks yang dibentuk mencerminkan perhatian pasar secara lebih representatif. Penelitian ini menggunakan metode regresi Ordinary Least Squares (OLS) dengan robust standard errors terhadap data harian periode Januari 2019 hingga Desember 2024. Sampel penelitian mencakup 10 bank yang diklasifikasikan ke dalam empat kategori: bank konvensional, bank digital konglomerasi, bank digital independen, dan bank fintech. IHSG dan volatilitas saham digunakan sebagai variabel kontrol. Hasil regresi menunjukkan bahwa AI-SVI hanya berpengaruh signifikan terhadap return saham pada kategori bank fintech, sementara pada tiga kategori lainnya (konvensional, digital konglomerasi, dan digital independen) tidak ditemukan pengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspektasi investor terhadap AI hanya tercermin pada perusahaan yang secara eksplisit menjadikan teknologi sebagai bagian utama dari model bisnisnya. Temuan ini mendukung teori behavioral finance bahwa sentimen pasar dapat memengaruhi harga saham secara berbeda tergantung pada narasi dan persepsi publik.

Availability
300077287728RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
-
Statement of Responsibility
Call Number
7728
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
xiii, 49 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
-
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
Empirik
Google Trends
Stock Returns
Banking
Behavioral Finance
AI Sentiment
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment