Image of ANALISA PRESENSI DAN DAMPAK ANOMALI PRICE GAP PADA BURSA EFEK INDONESIA

Text

ANALISA PRESENSI DAN DAMPAK ANOMALI PRICE GAP PADA BURSA EFEK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi presensi dan karakteristik dari anomali price gap serta potensi eksploitasi untuk menghasilkan return abnormal di pasar saham Indonesia. Data yang digunakan merupakan 11 indeks saham pada periode 2015-2024 dan analisis dilakukan dengan metode regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan anomali price gap terkonfirmasi di pasar saham Indonesia, dengan price gap positif cenderung memiliki efek momentum yang lebih banyak daripada price gap negatif. Price gap menunjukan karakteristik jangka pendek, dimana anomali ini tidak mempengaruhi periode setelah periode anomali. Penelitian ini juga mengeksplorasi penambahan volatilitas sebagai variabel kontrol pada model regresi dan ditemukan akurasi model regresi meningkat dengan mengamati nilai Adjusted R-Squared dan Overall F-Test. Terakhir, strategi perdagangan dibentuk untuk menguji kemampuan strategi tersebut dalam menghasilkan return abnormal yang dapat mengalahkan pasar di pasar saham Indonesia. Namun, setelah mempertimbangkan biaya transaksi, hasil simulasi perdagangan secara keseluruhan tidak dapat menghasilkan return yang dapat mengalahkan return pasar.

Availability
300077767776RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
-
Statement of Responsibility
Call Number
7776
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
xi, 79 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
-
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Empirik
Manajemen Pasar Modal
Stock Market
Efficient Market Hypotheses
Price Gap Anomalies
Momentum Effect
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment