Image of PERHITUNGAN TAMBAHAN MODAL (CAPITAL CHARGE) ATAS EKSPOSUR RISIKO PASAR POSISI DEVISA NETO BANK DENGAN PENDEKATAN STANDAR & INTERNAL MODEL (HISTORICAL SIMULATION & VARIANCE COVARIANCE)

Text

PERHITUNGAN TAMBAHAN MODAL (CAPITAL CHARGE) ATAS EKSPOSUR RISIKO PASAR POSISI DEVISA NETO BANK DENGAN PENDEKATAN STANDAR & INTERNAL MODEL (HISTORICAL SIMULATION & VARIANCE COVARIANCE)

Karya akhir ini mengkaji aspek-aspek proses perhitungan risiko pasar dalam mengestimasi besarnya modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko pasar (market risk capital charge), khususnya yang disebabkan oleh faktor perubahan nilai tukar atas posisi devisa neto PT. Bank Internasional Indonesia Tbk per tanggal 30 Juni 2003, baik dengan menggunakan pendekatan standar maupun pendekatan internal model dengan menggunakan pendekatan simulasi data historis (historical simulation approach) dan pendekatan varian kovarian (variance covariance approach) dengan exponentially weighted moving average (EWMA).

Dalam pendekatan standar, pengukuran risiko nilai tukar dilakukan dengan menggunakan pendekatan standar yang telah ditetapkan oleh regulator, dimana besarnya Market Risk Capital Charge ditetapkan sebesar 8% dari posisi yang memiliki jumlah yang terbesar antara posisi long dan posisi short. Dengan pendekatan standar, besarnya Market Risk
Capital Charge adalah sebesar Rp.5.735 juta,-.

Availability
300020242024RLC MM (Server RLC)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
2024
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
in processus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Manajemen Risiko
Specific Detail Info
Contact Library to get the soft file
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment