Text

PERHITUNGAN CAPITAL CHARGES UNTUK PORTFOLIO NILAI TUKAR SUATU BANK DENGAN PENDEKATAN STANDARDISED DAN INTERNAL MODEL

---

Efek globalisasi telah mengakibatkan perkembangan industri jasa keuangan menjadi semakin kompleks.. Hal tersebut diperburuk dengan efek psikologis pasca krisis keuangan tahun 1997 lalu yang berakibat pada volatilitas pasar yang cenderung tidak stabil. Untuk kondisi di Indonesia, salah satu eksposur risiko terpenting yang dihadapi oleh suatu Bank adalah eksposur terhadap risiko nilai tukar . Eksposur inilah yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 di Indonesia. Eksposur terhadap nilai tukar merupakan salah satu jenis risiko pasar yang dihadapi oleh Bank.

Dalam implementasinya di perbankan Indonesia, konsep perhitungan modal untuk risiko pasar ini akan mulai diterapkan pada tahun 2004 oleh Bank Indonesia. Hal yang menarik berkaitan dengan implementasi pengenaan modal untuk risiko pasar ini adalah bagaimana Bank melakukan manajemen portfolio eksposur yang terkait dengan risiko pasar sehingga modal yang digunakan untuk mengcovernya bisa seefisien mungkin. Dalam thesis ini akan diperbandingkan dua metode perhitungan risiko pasar yaitu : Standardised dan Internal Model approach untuk melihat sampai seberapa efektif pengenaan kedua model tersebut untuk menghitung capital charge yang terkait dengan risiko pasar yaitu foreign exchange portfolio dari suatu bank.

---

Availability

30002044

2044

RLC MM (Server RLC)

Available

Detail Information

Series Title

Tesis

Statement of Responsibility

Yoza Yanuar Pribadi

Call Number

2044

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2004

Collation

in processus

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

text

Edition

-

Subject(s)

Tesis
Manajemen Risiko

Specific Detail Info

Contact Library to get the soft file

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment