Image of ANALISIS PERHITUNGAN RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT RITEL DENGAN METODE VALUE AT RISK (STUDI KASUS PADA KANTOR CABANG Z PT BANK X PERIODE 2000-2003)

Text

ANALISIS PERHITUNGAN RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT RITEL DENGAN METODE VALUE AT RISK (STUDI KASUS PADA KANTOR CABANG Z PT BANK X PERIODE 2000-2003)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengukuran risiko tingkat suku bunga kredit ritel pada periode 2000-2003 di PT. Bank X cabang Z dengan metode VaR dibandingkan dengan kenyataan kerugian dari bunga kredit yang terjadi, serta mencari upaya untuk meminimalisasi risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi di masa yang akan datang atas pemberian kredit dalam jangka waktu 1 dan 3 bulan pada tingkat keyakinan 95% dan 99%.

Sebelum dilakukan perhitungan VaR, terlebih dahulu dilakukan stasioneritas data tingkat suku bunga agar dapat dibuat model dengan koefisen yang tetap dapat mempredisi nilai volatilitas tingkat suku bunga kredit di masa yang akan datang dengan data di masa lalu. Namun setelah dilakukan tes hetekedastisitas ternyata data bersifat homosedastis, sehingga model ARIMA yang telah ada tidak dipakai untuk memprediksi volatilitas return tingkat suku bunga. Oleh karena itu, return volatility dapat langsung didapatkan dengan rumus standar deviasi biasa yang berlaku sama sepanjang periode 2000-2003 dari data differensi ordo 1 yang telah stationer.

Selanjutnya dari pembahasan mengenai pengukuran risiko kredit dengan menggunakan metode VaR diperoleh bahwa penyimpangan yang terjadi yang melebihi perhitungan metode VaR atau estimasi tingkat kerugian maksimum terburuk dari volatilitas suku bunga dan outstanding kredit pada tingkat keyakinan dan rentang waktu tertentu pada periode 2000-2003 tidak disebabkan karena volatilitas perubahan tingkat suku bunga yang volatile, tetapi dapat karena hal lainnya yaitu ketidakmampuan debitur dalam membayar bunga akibat adanya permasalahan yang dialami debitur, penyalahgunaan modal kerja yang dilakukan debitur, proses pemberian kredit yang kurang akurat, dsb. Dengan demikian, bank mempunyai pilihan untuk menggunakan model VaR-nya sebagai basis dari rasio kecukupan modal dan berfungsi untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi sejak dini tersebut. Dan untuk membuktikannya lebih lanjut, hal ini terkait dengan risiko kredit dan risiko operasional.

Availability
300021082108RLC MM (Server RLC)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
2108
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
in processus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
Case Study
Specific Detail Info
Contact Library to get the soft file
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment