Text

PERHITUNGAN VALUE AT RISK POSISI DEVISA NETTO DENGAN PENDEKATAN METODE VARIANCE COVARIANCE

---

Dalam mengelola bank atau lembaga keuangan, manajemen menghadapi berbagai risiko untuk memperoleh tingkat keuntungan yang diinginkan. Risiko (risk) didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Salah satu risiko perbankan adalah risiko pasar yaitu suatu risiko yang disebabkan oleh adanya volatilitas komponen pasar atau risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar atas surat berharga atau instrumen keuangan lainnya. Terdapat dua komponen risiko pasar yang relevan bagi perbankan di Indonesia, yaitu risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya risiko pasar yang disebabkan perubahan nilai tukar (foreign exchange) atas beberapa mata uang dalam portofolio posisi devisa netto (PDN) dengan metode VaR (Value at Risk). Dengan diketahuinya nilai VaR ini, akan dapat diketahui besarnya kebutuhan penyediaan modal untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

---

Availability

30002130

2130

RLC MM (Server RLC)

Available

Detail Information

Series Title

Tesis

Statement of Responsibility

Agus Suprapto

Call Number

2130

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2004

Collation

in processus

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

text

Edition

-

Subject(s)

Tesis
Manajemen Risiko

Specific Detail Info

Contact Library to get the soft file

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment