Image of ANALISIS PERBANDINGAN PENGUKURAN RISIKO PASAR POSISI DEVISA NETO DENGAN PENDEKATAN METODE STANDAR DAN MODEL INTERNAL (VAR - METODE VARIAN KOVARIAN)

Text

ANALISIS PERBANDINGAN PENGUKURAN RISIKO PASAR POSISI DEVISA NETO DENGAN PENDEKATAN METODE STANDAR DAN MODEL INTERNAL (VAR - METODE VARIAN KOVARIAN)

Latar belakang penulisan karya akhir dengan judul Analisis Perbandingan Pengukuran Risiko Pasar Posisi Devisa Neto dengan Pendekatan Metode Standar dan Model Internal (VaR - Metode Varian Kovarian) adalah karena sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.5/121PBI12003 bank wajib menghitung penyediakan modal minimum untuk mengcover risiko pasar dengan metode standar, yang salah satu faktor risikonya adalah risiko nilai tukar. Penyediaan modal khusus risiko nilai tukar dengan metode standar diperhilungkan sebesar 8% dari Posisi Devisa Neto bank. Perniasalahan yang timbul adalah bahwa penyediaan modal minimum bagi setiap bank diwajibkan menggunakan tarif yang sama yaitu 8%. Hal ini dapat mengakibatkan besarnya penyediaan modal (capital charge) dimaksud tidak tepat dibandingkan dengan kebutuhannya (terlalu besar atau bahkan terlampau sedikit). Dari sisi pengelolaan asset dan kewajiban (Assets and Liabilities Management) hal ini dapat merugikan bank, karena dapat mengakibatkan idle fund, atau sebaliknya justru membebani solvabilitas bank akibat kerugian yang tidak terantisipasi.

Mengingat dalam BCA tahun 1996 perhitungan modal minimum risiko pasar dapat dimungkinkan dilakukan dengan model internal dengan pendekatan Value at Risk (VaR), dengan demikian timbul pertanyaan manakah dari kedua metode tersebut yang lebih efisien sehingga idle fluid yang timbul akibat peneadangan modal dan beban solvabilitas bank dimaksud dapat diminimalisir.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa efisien pengukuran risiko pasar khususnya nilai tukar dapat diestimasi oleh kedua metode tersebut dan manakah dari kedua metode dimaksud yang lebih balk untuk diterapkan dalam perhitungan modal minimum yang harus disediakan bank untuk mengcover potensi kerugian bank akibat fluktuasi nilai tukar.

Availability
300027042704RLC MM (Server RLC)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
2704
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
in processus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Manajemen Risiko
Specific Detail Info
Contact Library to get the soft file
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment