Text

PERHITUNGAN VALUE AT RISK PORTOFOLIO FIXED INCOME (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)

---

Obligasi merupakan salah pilihan investasi yang cukup menarik saat ini, disebabkan karena memiliki tingkat return yang pasti yaitu pembayaran coupon rate dan principal nya. Meskipun memiliki sifat pendapatan pasti bukan berari obligasi bebas dari risiko. Obligasi memiliki risiko terkait dengan perubahan tingkat suku bunga pasar sebagai faktor risiko nya. Terkait dengan risiko ini, maka berinvestasi dalam bentuk obligasi memerlukan suatu metode pengukuran risiko yang akurat. Value at risk (VaR) merupakan ukuran potensi kerugian maksimum yang harus ditanggung oleh investor. Untuk menghitung VaR investasi.fixed income dapat digunakan metode vertex cash. Tesis ini menguraikan perhitungan risiko obligasi pemerintah ORI006 dengan pendekatan tersebut yang menghasilkan nilai VaR per 12 Agustus 2010 sebesar Rp10,1373 juta atau 0,020% dari nilai pasar.

---

Availability

30003969

3969

RLC MM (Server RLC)

Available

Detail Information

Series Title

Tesis

Statement of Responsibility

Listyono

Call Number

3969

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2011

Collation

in processus

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

text

Edition

-

Subject(s)

Tesis
Manajemen Risiko
Bonds
Value at Risk
Interest Rate
Fixed Income
Vertex Cash

Specific Detail Info

Contact Library to get the soft file

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment