Image of ANALISIS PERILAKU INVESTASI PADA BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE WAVELET

Text

ANALISIS PERILAKU INVESTASI PADA BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE WAVELET

Tujuan tesis ini adalah untuk menguji efisiensi dari Bursa Efek Indonesia dengan melihat perilaku random walk pada Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks sektoral yang terjadi dalam periode harian. Pengujian atas perilaku random walk salah satunya adalah dengan menggunakan korelasi antara perubahan harga sekarang dengan harga sebelumnya. Penelitian ini menggunakan dua metode korelasi. Metode korelasi yang pertama adalah yang umum digunakan yaitu korelasi dengan menggunakan statistik deskriptif dan rnetode kedua adalah dengan menggunakan korelasi wavelet. Hasil dari kedua metode tersebut memperlihatkan adanya pola random walk untuk periode harian.

Availability
300039823982RLC MM (Server RLC)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
3982
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
in processus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
Stock Returns
Indonesia Stock Exchange
Specific Detail Info
Contact Library to get the soft file
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment