Image of KRISIS EROPA (2006-2012) : ANALISIS DAMPAK CONTAGION TERHADAP PASAR SAHAM INDONESIA DAN ANALISIS KETERKAITAN INTRA KAWASAN ASIA DAN EROPA

Text

KRISIS EROPA (2006-2012) : ANALISIS DAMPAK CONTAGION TERHADAP PASAR SAHAM INDONESIA DAN ANALISIS KETERKAITAN INTRA KAWASAN ASIA DAN EROPA

Krisis ekonomi Eropa mengindikasikan adanya pengaruh terhadap bursa saham Indonesia. Pengamatan terhadap hubungan indeks saham akan memberikan gambaran akan bentuk pengaruh yang terjadi. Pengujian pertama dilakukan melalui pengamatan parameter kovarians, korelasi dan volatilitas antar kawasan. Hasil pengujian wilayah Asia menunjukkan nilai kovarians yang lebih rendah dibandingkan kawasan Eropa dan tingkat volatilitas Eropa juga teramati lebih tinggi dibandingkan kawasan Asia. Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan permodelan contemporaneous dan dynamic volatility spillover terhadap 7 indeks saham negara dan kawasan Eropa untuk melihat efek contagion. Hasil pengujian volatility spillover menunjukkan adanya volatility spillover di hampir seluruh pasangan indeks yang diuji. Hasil pengujian contagion menunjukkan bahwa tidak terjadi contagion dari hampir seluruh pasangan indeks pengujian kecuali untuk indeks DAX.

Availability
300041814181RLC MM (Server RLC)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
4181
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
in processus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Correlation
Volatility
Eurozone Crisis
Covariance
Spillover
Contagion
Specific Detail Info
Contact Library to get the soft file
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment