Image of STUDI PENGUJIAN STRATEGI INVESTASI BERDASARKAN REVENUE GROWTH PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2014

Text

STUDI PENGUJIAN STRATEGI INVESTASI BERDASARKAN REVENUE GROWTH PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2014

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset dalam portofolio yang didasarkan pada informasi pertumbuhan pendapatan historis (4Q, 8Q, dan 12Q terakhir) mampu menghasilkan abnormal return atau
tidak. Setiap portofolio yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikkan 1M, 3M, 6M, 9M, dan 12M. Gross return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi dengan model fama-french three factors, carhart four factors, dan fama-french five factors. Hasilnya, diperoleh nilai abnormal return yang negatif dan konsisten dari saham-saham yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan rendah pada ketiga periode pengamatan dan terkoreksi dalam 9M
hingga 12M. Sedangkan saham yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan tinggi hanya mencatatkan nilai abnormal return yang negatif dari periode pengamatan jangka menengah (8Q) dan terkoreksi dalam 1M hingga 12M.

Availability
300048834883RLC MM (Server RLC)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
4883
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
x, 83 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
Abnormal Return
Revenue Growth
Fama-French Three Factors
Carhart Four-Factors
Fama-French Five Factors
Specific Detail Info
Contact Library to get the soft file
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment