Image of ANALISIS PENGARUH SHOCK BI RATE TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008 - 2016

Text

ANALISIS PENGARUH SHOCK BI RATE TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008 - 2016

Penelitian ini menganalisis bagaimana Shock BI Rate mempengaruhi return dan volatilitas saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Setelah diuji menggunakan OLS (Ordinary Least Squares) dan GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) menunjukkan bahwa Shock BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap return dan volatilitas saham perbankan dengan kapitalisasi yang sangat besar. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi investor individu dan manajer portofolio untuk menentukan waktu yang tepat dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham perbankan dalam hal terjadi Shock BI Rate.

Availability
300057285728RLC MM (Server RLC)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
5728
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
in processus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Pasar Modal
Volatility
Return
BI Rate
Shock BI Rate
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment