Text

EVALUASI KINERJA ATAS STRATEGI MOMENTUM MENGGUNAKAN DATA 52 WEEK HIGH DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016

---

Mayoritas investor di pasar modal selalu beranggapan bahwa waktu yang tepat dalam membeli saham adalah ketika terjadi penurunan harga saham di pasar. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua saham yang mengalami penurunan akan kembali naik ke level tertingginya. Ada beberapa saham yang tetap naik bahkan menembus level
tertingginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja atas strategi momentum menggunakan data 52 minggu tertinggi saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data harga bulanan saham LQ45 dari bulan Januari 2012 hingga Desember 2016. Portofolio yang dibentuk berdasarkan strategi 52-week high, lalu dilakukan backtest menggunakan portfolio attribution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan strategi momentum menggunakan data 52 minggu tertinggi saham dapat menghasilkan return, namun masih dibawah return IHSG. Strategi 52-week high lebih efektif menghasilkan abnormal return pada perusahaan berkapitalisasi kecil.

---

Availability

30005821

5821

RLC MM (Server RLC)

Available

Detail Information

Series Title

Tesis

Statement of Responsibility

Yulius Kurniawan

Call Number

5821

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2019

Collation

xiv, 42 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

text

Edition

-

Subject(s)

Tesis
Pasar Modal
52 Week High
Portfolio Attribution
Sharpe
Treynor
Jensen

Specific Detail Info

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment