Image of PENGARUH RISIKO KREDIT DAN PERFORMA KEUANGAN TERHADAP PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2005 - 2018

Text

PENGARUH RISIKO KREDIT DAN PERFORMA KEUANGAN TERHADAP PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2005 - 2018

Efficient Market Hypothesis (EMH) menjelaskan bahwa harga sekuritas akan selalu diperdagangkan dengan harga yang wajar. Namun, ini tidak terjadi pada ETF di mana kesalahan harga dapat terjadi. Penelitian ini menganalisis faktor disparitas yang dapat mempengaruhi mispricing pada 42 ETF di BEI dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan hipotesis penelitian bahwa faktor-faktor disparitas yang meliputi umur dana, volume, selisih harga tinggi dan harga rendah, dan return IHSG berpengaruh terhadap mispricing ETF. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya tiga faktor (tanpa return IHSG) yang berpengaruh signifikan terhadap mispricing ETF dengan R kuadrat sekitar 3,13% yang serupa dengan penelitian sebelumnya oleh Atanasova dan Weisskopf (2020) dan oleh Shin dan Soydemir (2010). Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai investor, manajer investasi, dan dealer yang akan berinvestasi dan mengembangkan ETF di Indonesia.

Availability
300062706270RLC MM (Server RLC)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
6270
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
in processus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
2020
Specific Detail Info
Sementara soft copy belum tersedia.
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment