Image of PENGARUH RASIO FINANSIAL PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT IMBAL HASIL SAHAM LQ45 2019

Text

PENGARUH RASIO FINANSIAL PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT IMBAL HASIL SAHAM LQ45 2019

COVID-19 telah menyebabkan dampak yang luas pada kehidupan manusia dan operasi bisnis, yang menyebabkan ketakutan investor dan volatilitas pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah COVID-19 mempengaruhi volatilitas pasar modal Indonesia (dengan menganalisis volatilitas harian dan mingguan dari data saham intraday), kasus positif harian COVID-19 di Indonesia, dan menggunakan Google Search Volume Index (GSVI) untuk beberapa kata-kata negatif yang berkaitan dengan COVID-19 untuk memahami ketakutan investor. Penelitian ini mengadopsi model heterogeneous autoregressive yang disederhanakan yang digunakan oleh Lyócsa et al. (2020) dan weighted least square sebagai estimator. Namun, kami memberikan keunikan dengan menambahkan variabel COVID-19 dan melakukannya sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia hingga sehari sebelum vaksin pertama disuntikkan di Indonesia (2 Maret 2020 - 12 Januari 2021) dengan mencakup seluruh sektor di BEI. Hasil penelitian menunjukkan volatilitas harian, dan volatilitas mingguan dapat memprediksi volatilitas masa depan di hampir semua sektor, kecuali sektor keuangan. Kami juga menemukan kasus positif COVID-19 harian di Indonesia dapat memprediksi volatilitas masa depan di sektor infrastruktur. Selain itu, kami juga menemukan ketakutan investor di global dapat memprediksi volatilitas masa depan di sektor properti dan perdagangan. Namun, penelitian kami tidak menemukan bukti bahwa ketakutan investor di Indonesia dapat memprediksi volatilitas masa depan pada indeks sektoral di Indonesia.

Availability
300063256325RLC MM (Server RLC)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
6325
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
in processus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Manajemen Umum
2021
2020
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment