Image of ANALISIS AKURASI MODEL LIMA FAKTOR FAMA-FRENCH DAN MOMENTUM DENGAN MODEL LIMA FAKTOR FAMA-FRENCH DAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL PADA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2021

Text

ANALISIS AKURASI MODEL LIMA FAKTOR FAMA-FRENCH DAN MOMENTUM DENGAN MODEL LIMA FAKTOR FAMA-FRENCH DAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL PADA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2021

Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Model Lima Faktor Fama-French dan Momentum, Model Lima Faktor Fama-French, dan Capital Asset Pricing Model serta untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk menguji kekuatan model Asset Pricing, penulis menetapkan perkiraan in-sample dan out-sample untuk portofolionya. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam menjelaskan variabilitas pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia Model Lima Faktor Fama-French dan Momentum lebih baik dalam uji data in-sample dibanding dua model lainnya. Namun pada uji data out-sample Model Lima Faktor Fama-French lebih unggul dibandingkan dua model lainnya.

Availability
300067936793RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
6793
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
in processus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
Empirik
Investments
Profitability
Fama-French Model
Capital Asset Pricing Model
Return Market
Risk Free Rate
Book-to-Market Equity
2022
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment