Text
PENGARUH RISIKO LUAR NEGERI TERHADAP PASAR SAHAM DI INDONESIA MENGGUNAKAN ANALISIS AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (PERIODE 2010-2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak faktor risiko luar negeri (indeks risiko geopolitik, kebijakan suku bunga Federal Reserve, nilai tukar rupiah terhadap dolar, indeks S&P 500 dan harga minyak dunia) terhadap pasar saham di Indonesia baik secara agregat maupun sektoral. Penelitian ini menggunakan Autoregressive-Distributed Lag (ARDL) untuk menganalisis dinamika hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Hasil empiris menunjukkan dampak heterogen faktor risiko luar negeri terhadap IHSG dan indeks sektoral. Dalam jangka pendek, indeks risiko geopolitik, kebijakan suku bunga Federal Reserve, nilai tukar rupiah terhadap dolar, indeks S&P 500 dan harga minyak dunia berdampak pada pasar saham di Indonesia. Dalam jangka panjang, risiko geopolitik berdampak pada IHSG dan sektor energi. Pasar saham AS, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan suku bunga Federal Reserve berdampak secara jangka panjang pada sektor keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur keuangan dan pembuatan kebijakan.
30006973 | 6973 | RLC MM (Rak Tesis) | Available |
No other version available