Image of PENGARUH RISIKO LUAR NEGERI TERHADAP PASAR SAHAM DI INDONESIA MENGGUNAKAN ANALISIS AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (PERIODE 2010-2022)

Text

PENGARUH RISIKO LUAR NEGERI TERHADAP PASAR SAHAM DI INDONESIA MENGGUNAKAN ANALISIS AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (PERIODE 2010-2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak faktor risiko luar negeri (indeks risiko geopolitik, kebijakan suku bunga Federal Reserve, nilai tukar rupiah terhadap dolar, indeks S&P 500 dan harga minyak dunia) terhadap pasar saham di Indonesia baik secara agregat maupun sektoral. Penelitian ini menggunakan Autoregressive-Distributed Lag (ARDL) untuk menganalisis dinamika hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Hasil empiris menunjukkan dampak heterogen faktor risiko luar negeri terhadap IHSG dan indeks sektoral. Dalam jangka pendek, indeks risiko geopolitik, kebijakan suku bunga Federal Reserve, nilai tukar rupiah terhadap dolar, indeks S&P 500 dan harga minyak dunia berdampak pada pasar saham di Indonesia. Dalam jangka panjang, risiko geopolitik berdampak pada IHSG dan sektor energi. Pasar saham AS, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan suku bunga Federal Reserve berdampak secara jangka panjang pada sektor keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur keuangan dan pembuatan kebijakan.

Availability
300069736973RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
6973
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
xvi, 136 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
Risiko Luar Negeri
Indeks Risiko Geopolitik
Bursa Saham
Indeks Saham Sektoral
Autoregressive Distributed Lag
2023
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment