Text

PENGUKURAN EXPECTED SHORTFALL, KORELASI SERTA SIMULASI RETURN SAHAM PADA SEKTOR TRANSPORTASI DI BURSA SAHAM NEGARA EMERGING MARKET ASIA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko pasar yang dihadapi emiten sektor transportasi di negara-negara emerging market Asia serta korelasi risiko antara emiten yang bersangkutan serta simulasi peramalan harga saham. Kami menggunakan data historis harga saham harian pada periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dengan pemodelan GARCH normal untuk volatilitas, sedangkan risiko pasar dihitung menggunakan pendekatan expected shortfall (ES). Korelasi risiko antar emiten dihitung dengan menggunakan metode Pearson. Simulasi peramalan disediakan oleh pendekatan GARCH(1,1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons emiten di sektor transportasi terhadap pandemi Covid-19 berbeda-beda tergantung dari sub sektor tempat perusahaan menjalankan usahanya. Korelasi antar emiten menunjukkan angka yang cukup rendah, namun pasar saham China dan Taiwan menunjukkan korelasi positif yang kuat pada sub sektor yang sama. Pergerakan harga saham dalam 100 hari ke depan cenderung mengikuti tren periode akhir tahun 2022. Ke depan, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengukuran risiko dengan pendekatan lain pada sektor lain dengan objek penelitian yang lebih luas secara lebih komprehensif.

---

Availability

30007068

7068

RLC MM (Rak Tesis)

Available

Detail Information

Series Title

Tesis

Statement of Responsibility

Eko Nurmaryadi

Call Number

7068

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2023

Collation

xii, 117 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

text

Edition

-

Subject(s)

Tesis
Correlation
Covid-19
Empirik
Manajemen Risiko
Market Risk
Expected Shortfall
GARCH
2023

Specific Detail Info

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment