Image of RISK SPILLOVER EFFECT HARGA MINYAK MENTAH TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM: STUDI KASUS NEGARA PRODUSEN DAN KONSUMEN MINYAK PERIODE TAHUN 2000 - 2022

Text

RISK SPILLOVER EFFECT HARGA MINYAK MENTAH TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM: STUDI KASUS NEGARA PRODUSEN DAN KONSUMEN MINYAK PERIODE TAHUN 2000 - 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risk spillover effect dari harga minyak mentah terhadap indeks harga saham. Metode yang digunakan pada dalam mengetahui spillover effect adalah GARCH copula quantile regression. Data yang akan digunakan adalah harga minyak mentah (WTI) dan indeks harga saham negara produsen (S&P500, TASI, MOEX, TSX) dan negara kosumen (SSE, BSE SENSEX, Nikkei 225) yang diambil mulai dari Januari 2000 hingga Desember 2022. Berdasarkan penelitian, terdapat risk spillover antara minyak mentah terhadap indeks harga saham. Risk spillover minyak mentah terhadap indeks harga saham TASI dan SSE merupakan yang paling besar untuk negara produsen dan konsumen minyak.

Availability
300071407140RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
Tesis
Statement of Responsibility
Call Number
7140
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
xi, 114 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
text
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Empirik
Manajemen Risiko
Risk Spillover Effect
GARCH Copula Quantile Regression
2023
Specific Detail Info
Sementara soft copy belum tersedia.
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment