Text

ESTIMASI FREKUENSI DAN SEVERITAS KLAIM PADA ASURANSI KESEHATAN MENGGUNAKAN MODEL COPULA BERBASIS REGRESI (STUDI KASUS PT B INSURANCE)

---

Tesis ini menganalisis frekuensi dan severitas klaim yang merupakan dua risiko utama dalam asuransi umum. Penentuan harga kontrak asuransi dari pemegang polis dengan mengalikan ekspektasi frekuensi klaim dan severitas klaim. Net Premium tersebut merupakan estimasi dari kerugian agregat dari suatu grup polis yang memodelkannya mengasumsikan frekuensi dan severitas klaim saling bebas. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat dependensi antara dua variabel tersebut. Untuk mengatasi masalah dependensi tersebut, pada tesis ini digunakan model copula berbasis regresi untuk membangun distribusi bersama. Hal ini dengan menggabungkan marginal generalized linear model dari frekuensi dan rata-rata severitas klaim menggunakan copula. Parameter dari distribusi ditaksir menggunakan metode maksimum likelihood. Kemudian pemilihan copula terbaik yang akan digunakan dalam membangun distribusi bersama dilakukan dengan melihat nilai log-likelihood paling besar dan Root Mean Square Error (RMSE) yang paling kecil. Hasil didapat bahwa model copula Clayton berbasis regresi yang dipilih. Terakhir, estimasi frekuensi dan rata-rata severitas klaim dihitung dan dihasilkan kerugian polis berdasarkan nilai estimasi mean dari distribusi bersamanya.

---

Availability

30006878

6878

RLC MM (Rak Tesis)

Available

Detail Information

Series Title

Tesis

Statement of Responsibility

Baini Sulhi

Call Number

6878

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2020

Collation

xiv, 97 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

text

Edition

-

Subject(s)

Tesis
Manajemen Aktuaria
Case Study
Copula
Generalized Linear Model
General Insurance
Claim Frequency
Claim Severity
Policy Loss

Specific Detail Info

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment