Text

PERILAKU HERDING DAN EFEKNYA TERHADAP VOLATILITAS PASAR SAHAM DI ASIA

---

Penelitian menginvestigasi herding di enam negara Asia (Indonesia, Singapura, Taiwan, China, Hong Kong, India) selama periode pra, COVID-19, dan pasca-COVID-19 pada 2 Januari 2019 hingga 30 September 2023 dengan Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD), regresi polinomial. Dampak herding terhadap volatilitas model GARCH (1,1) dan asimetri selama pasar bearish atau bullish dengan variable dummy juga diteliti. Hasilnya herding ditemukan di Indonesia, China, Taiwan, dan Singapura dan cenderung menguat ketika COVID-19 dan post-COVID-19. Herding juga terbukti berpengaruh terhadap volatilitas dan asimetri atau lebih kuat ketika pasar sedang bearish. Hasil diharapkan bisa digunakan investor menerapkan strategi herding dan pemerintah mengantisipasi bubble burst.

---

Availability

30007241

7241

RLC MM (Rak Tesis)

Available

Detail Information

Series Title

-

Statement of Responsibility

Riza Patwarani

Call Number

7241

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2024

Collation

xiii, 102 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

-

Edition

-

Subject(s)

Manajemen Keuangan
Tesis
Behavioral Finance
CSAD
GARCH
Volatilitas
Herding

Specific Detail Info

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment