Text

PEMODELAN KONDISI PASAR SAHAM LQ45

---

Dalam menghadapi ketidakpastian pasar saham, investor membutuhkan pemahaman mendalam tentang fluktuasi pasar yang ditandai oleh periode bullish dan bearish. Studi ini berfokus pada indeks LQ45 Indonesia, yang terdiri dari 45 saham paling likuid di negara tersebut, untuk memproyeksikan tren harga saham di masa depan. Metodologi penelitian ini melibatkan identifikasi fase bearish dan bullish terlebih dahulu, diikuti dengan analisis faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan teknik X13 ARIMA SEATS, Bry-Boschan, dan Regresi Logistik Binomial, studi ini berhasil menentukan fase-fase bullish dan bearish dalam periode waktu indeks LQ45 dan mengidentifikasi variabel makroekonomi kunci seperti penjualan mobil, impor, inflasi, US PMI M, dan Fed Fund Rate sebagai faktor yang signifikan, yang dibuktikan melalui nilai p-value mereka. Hasil ini memungkinkan pembuatan model prediktif yang dapat memandu perusahaan manajemen aset dalam mengambil keputusan investasi yang lebih tepat, dengan strategi yang lebih agresif di pasar bullish dan konservatif di pasar bearish. Penelitian ini menawarkan pendekatan inovatif dalam analisis pasar saham Indonesia, dengan mengintegrasikan analisis tren pasar indeks LQ45 dengan variabel-variabel makroekonomi penting.

---

Availability

30007252

7252

RLC MM (Rak Tesis)

Available

Detail Information

Series Title

-

Statement of Responsibility

Curie Nabilah Nasution

Call Number

7252

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2024

Collation

xiii, 111 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

-

Edition

-

Subject(s)

Manajemen Keuangan
Tesis
Makroekonomi
Pasar Saham Indonesia
Indeks LQ45
Bearish
Bullish
Pemodelan Prediktif

Specific Detail Info

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment