Text

DAMPAK ARUS PORTOFOLIO INTERNASIONAL TERHADAP VOLATILITAS NILAI TUKAR PADA PASAR NEGARA BERKEMBANG DI ASIA

---

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana arus masuk portofolio saham dan obligasi dapat mempengaruhi tingkat volatilitas nilai tukar, dengan menggunakan data bulanan dari Amerika Serikat terhadap tujuh negara berkembang di Asia (China Mainland, China Taiwan, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, dan Thailand) antara Tahun 2010 dan 2022. Penelitian ini menggunakan model statistik seperti Ordinary Least Square (OLS), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), dan Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TGARCH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus neto portofolio saham dan arus neto portofolio obligasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap volatilitas nilai tukar, dan penelitian ini juga menemukan bahwa arus neto portofolio saham memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap volatilitas nilai tukar dibandingkan dengan arus neto portofolio obligasi.

---

Availability

30007314

7314

RLC MM (Rak Tesis)

Available

Detail Information

Series Title

-

Statement of Responsibility

Mohamad Shasazuhni

Call Number

7314

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2024

Collation

xiii, 73 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

-

Edition

-

Subject(s)

Tesis
Manajemen Pasar Modal
Saham
Obligasi
International Portfolio Flows
Stock
Exchanged Rate Volatility

Specific Detail Info

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment