Text

OPTIMALISASI KINERJA PORTOFOLIO INVESTASI DANA PENSIUN XYZ

---

Dana pensiun XYZ dengan program manfaat pasti menjadi lembaga keuangan dengan penyebaran risiko yang rumit karena diwajibkan mendistribusikan kembali risiko kepada stakeholder. Program ini dirasa cukup memberatkan, selain berisiko pada timbulnya masalah aliran kas, perusahaan dana pensiun juga berisiko mengalami defisit, dimana iuran yang dibayarkan tidak sebanding atau lebih rendah dari manfaat berupa tunjangan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposısi portofolio investasi yang dapat memberikan hasil optimal, mengidentifikasi kemampuan selectivity dan kemampuan market timing dalam pemilihan portofolio kelas aset investasi dan menganalisis pengaruh struktur kewajiban pensiun terhadap alokasi aset strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pensiun XYZ dapat menggunakan komposısı portofolio historis dimana memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan alternatif yang diusulkan dalam penelitian ini. Lebih lanjut, kemampuan selectivity dan market timing yang diukur dengan model Treynor-Mazuy dan model Henriksson-Merton menunjukkan bahwa terdapat kemampuan selectivity pengelola dana pada Dana Pensiun XYZ pada surat berharga negara dan obligasi dan tidak memiliki kemampuan market timing untuk setiap aset investasi dalam penelitian ini. kemudian, struktur kewajiban Dana Pensiun XYZ tidak mempengaruhi alokasi aset yang dilakukan.

---

Availability

30007322

7322

RLC MM (Rak Tesis)

Available

Detail Information

Series Title

-

Statement of Responsibility

Angga Pangeran Noorsaman

Call Number

7322

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2023

Collation

xii, 63 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

-

Edition

-

Subject(s)

Manajemen Keuangan
Tesis
Dana Pensiun
Portfolio
Market Timing
Selectivity
ALMA
Manajemen Perbankan

Specific Detail Info

Sementara soft copy belum tersedia.

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment