Text

ANALISIS DAMPAK UKURAN RISIKO PASAR TERHADAP RISIKO SISTEMIK DI INDONESIA

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ukuran risiko pasar terhadap risiko sistemik di Indonesia. Risiko pasar diukur sebagai volatilitas dari return pasar saham, yang kemudian diuraikan menjadi dua komponen pembentuknya yaitu risiko sistematik dan risiko idiosinkratik, dan risiko sistemik akan diukur sebagai kontribusi sebuah bank terhadap risıko sistemik (CoVaR) dan potensi kerugian yang dihadapi sebuah bank saat terjadi krisis (Marginal Expected Shortfall). Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 hingga 2022, yang diperoleh dari Datastream Revinitif Eikon dan diolah menggunakan bahasa pemrograman R. Model three-factor asset pricing digunakan untuk membentuk ukuran risiko pasar. Penelitian ini menggunakan metode data panel fixed effect model untuk menemukan hubungan antara ukuran risiko pasar dan risiko sistemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran risiko pasar memiliki dampak signifikan terhadap risiko sistemik. Risiko idiosinkratik memiliki hubungan yang lebih kuat dengan risiko sistemik dibandingkan dengan risiko sistematik.

---

Availability

30007333

7333

RLC MM (Rak Tesis)

Available

Detail Information

Series Title

-

Statement of Responsibility

Jodi Surya Gustanto

Call Number

7333

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2024

Collation

xii, 53 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

-

Edition

-

Subject(s)

Tesis
Manajemen Risiko
Market Risk
Idiosyncratic Risk
Systemic Risk
Systematic Risk
CoVaR
Three-Factor Asset Pricing Model

Specific Detail Info

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment