Image of ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIFITAS LINDUNG NILAI DI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA: EVALUASI MODEL OLS DAN GARCH

Text

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIFITAS LINDUNG NILAI DI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA: EVALUASI MODEL OLS DAN GARCH

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan, State-Owned Enterprises (SOEs) menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola risiko nilai tukar yang mempengaruhi operasional mereka. Risiko valuta asing ini, yang berpotensi merubah nilai transaksi, aset, atau kewajiban perusahaan, membutuhkan strategi hedging yang efektif untuk mengurangi variabilitas pengembalian dan melindungi nilai perusahaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas strategi hedging yang diterapkan oleh SOEs, dengan menggunakan model-model ekonometrik Ordinary Least Squares (OLS) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Penelitian ini menggunakan data transaksi forward dari PT PLN (Persero) antara 2018 dan 2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis ini bertujuan untuk menilai bagaimana masing-masing model mengurangi varians portofolio, mengelola risiko basis, dan menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang seleksi model hedging yang tepat untuk SOEs dalam rangka meningkatkan kinerja finansial dan mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, temuan ini akan berkontribusi pada literatur akademik yang berkaitan dengan pengelolaan risiko keuangan di perusahaan milik negara.

Availability
300073347334RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
-
Statement of Responsibility
Call Number
7334
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
xiii, 36 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
-
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Manajemen Risiko
GARCH
Hedging Effectiveness
Foreign Exchange Risk
Ordinary Least Square
Ordinary Least Squares (OLS)
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment