Text

ANALISIS PERBANDINGAN VALUE AT RISK DALAM PREDIKSI RISIKO PASAR PADA BANK-BANK DI INDONESIA

---

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengungkapan Value at Risk (VaR) dalam prediksi risiko pasar pada bank-bank di Indonesia. Dengan menggunakan metode perbandingan dan analisis, penelitian ini mengkaji efektivitas pengungkapan VaR sebagai alat prediksi risiko pasar. Melalui evaluasi model VaR yang diungkapkan oleh bank-bank di Indonesia dan perbandingannya dengan model parametrik menggunakan volatilitas asymmetric GARCH untuk Variance Covariance Value at Risk, penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana pengungkapan VaR dapat diandalkan dalam memprediksi risiko pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam akurasi dan efektivitas pengungkapan VaR antar bank, yang menyoroti pentingnya pemilihan model volatilitas yang tepat dan transparansi dalam pengungkapan risiko. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang praktik manajemen risiko di sektor perbankan Indonesia dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan keakuratan prediksi risiko pasar melalui pengungkapan VaR yang lebih efektif.

---

Availability

30007349

7349

RLC MM (Rak Tesis)

Available

Detail Information

Series Title

-

Statement of Responsibility

Girindra Chandra Alam

Call Number

7349

Publisher

Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI., 2024

Collation

xiv, 116 p. : ill. ; 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

650

Content Type

-

Edition

-

Subject(s)

Tesis
Manajemen Risiko
Risk Management
Market Risk
Value at Risk
Banks in Indonesia
Asymmetric GARCH Volatility

Specific Detail Info

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment