Image of PENGARUH DIMENSI LIKUIDITAS PADA KATEGORI PERINGKAT KREDIT OBLIGASI: BUKTI DARI PASAR OBLIGASI KORPORASI INDONESIA

Text

PENGARUH DIMENSI LIKUIDITAS PADA KATEGORI PERINGKAT KREDIT OBLIGASI: BUKTI DARI PASAR OBLIGASI KORPORASI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh dimensi likuiditas—yang meliputi Breadth (kedalaman pasar), Depth (ketebalan pasar), Resilience (kemampuan pasar untuk pulih setelah terjadi gangguan harga), Tightness (ketatnya spread harga), dan immediacy (kecepatan)—terhadap credit rating obligasi korporasi di Indonesia. Menggunakan data obligasi korporasi Indonesia, penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis statistik regresi logit biner untuk menilai sejauh mana masing-masing dimensi likuiditas dapat memprediksi rating obligasi Investment Grade atau High Yield bonds. Hasilnya dimensi yang paling efektif dalam mengukur likuiditas obligasi korporasi Indonesia adalah dengan proksi likuiditas Imputed Roundtrip Cost (IRC).

Availability
300073607360RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
-
Statement of Responsibility
Call Number
7360
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
xiii, 62 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
-
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Manajemen Risiko
Liquidity Measurement
Liquidity Dimensions
Corporate Bonds
Investment-Grade Bonds
High-Yield Bonds
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment