Image of KOHERENSI BERITA EKONOMI TERHADAP IMBAL HASIL SAHAM-SAHAM LQ45 DENGAN MENGGUNAKAN CROSS WAVELET TRANSFORM

Text

KOHERENSI BERITA EKONOMI TERHADAP IMBAL HASIL SAHAM-SAHAM LQ45 DENGAN MENGGUNAKAN CROSS WAVELET TRANSFORM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hubungan antara berita ekonomi dan imbal hasil saham di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia, mencakup tidak hanya berita yang langsung terkait dengan saham tetapi juga berita-berita ekonomi lain yang mungkin memberikan pengaruh tidak langsung terhadap pasar. Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis vektor dengan OpenAI Embedding, pengelompokan k-means dan Cross-Wavelet Transform (XWT) digunakan untuk menilai tingkat koherensi antara klaster berita dengan imbal hasil saham. Temuan menekankan jenis-jenis berita ekonomi yang signifikan terkait dengan imbal hasil saham di Indeks LQ45 dan juga saham-saham serta sektor-sektor yang menunjukkan hubungan terkuat dengan berita ekonomi. Dengan tidak menggunakan kata kunci, data berita yang diproses lebih luas dan memfasilitasi analisis lanskap berita ekonomi yang lebih holistik.

Availability
300073687368RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
-
Statement of Responsibility
Call Number
7368
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
xii, 99 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
-
Edition
-
Subject(s)
Manajemen Keuangan
Tesis
Economic News
Stock Market Correlation
Cross Wavelet Transform
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment