Image of BISAKAH MANAJER INVESTASI AKTIF MENGALAHKAN PASAR? STUDI IMBAL HASIL DISESUAIKAN RISIKO & MODEL TIGA FAKTOR PADA PORTOFOLIO AKTIF DAN PASIF DI INDONESIA

Text

BISAKAH MANAJER INVESTASI AKTIF MENGALAHKAN PASAR? STUDI IMBAL HASIL DISESUAIKAN RISIKO & MODEL TIGA FAKTOR PADA PORTOFOLIO AKTIF DAN PASIF DI INDONESIA

Apakah portofolio anda aman di tangan manajer investasi yang telah anda pilih? Penelitian ini masuk secara mendalam pada perbandingan akan imbal hasil dan risiko pada portofolio aktif yang dikelola oleh manajer investasi dengan strategi aktif, dan portofolio pasif yang dikelola dengan strategi pasif atau meniru komposisi dalam indeks. Sampel penelitian ini merupakan semua data reksa dana saham atau ekuitas dengan rentang periode 2019-2023 dan juga beberapa indeks saham maupun ETF indeks saham pilihan dengan rentang periode yang serupa. Data diperoleh dari berbagai portal data historis mulai dari laman website reksa dana OJK sampai dengan portal data keuangan Refinitiv Eikon. Dengan menggunakan rasio-rasio fundamental dari Capital Asset Pricing Model (CAPM) seperti rasio Sharpe, Treynor, dan Jensen, penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan signifikan antara performa portofolio dengan tipe portofolio. Agar lebih kokoh, penelitian ini menggunakan juga metode Fama French Three-Factor Model untuk kemudian mengidentifikasi adanya systematic risk dan unsystematic risk pada sampel penelitian. Sampel yang diuji meliputi 209 portofolio reksa dana saham/ekuitas aktif dan 10 indeks saham yang beberapa diwakili dengan proxy ETF indeks. Signifikansi hasil penelitian kemudian diuji menggunakan uji-z dan uji chi-squared.

Availability
300074987498RLC MM (Rak Tesis)Available
Detail Information
Series Title
-
Statement of Responsibility
Call Number
7498
Publisher
Salemba, Jakarta : Magister Manajemen FEB UI.,
Collation
xiii, 58 p. : ill. ; 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
650
Content Type
-
Edition
-
Subject(s)
Tesis
Manajemen
Mutual Funds
Risk-Adjusted Return
Sharpe
Treynor
Jensen
Fama French Three-Factor Model
Index
Specific Detail Info
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment